Strangle的payoff公式为什么是这样的？
站在long的角度，应该是long call一个高k,long put一个低k的才对呀？那站在short的角度，就应该short call一个高k,short put一个低k?
已回答
老师，二叉树方法对于欧式期权和美式期权有什么不同吗？
查看试题
已回答
请教：选项A，较低的再投资收益，代表利率比较低，利率较低，债券价格会较高，会赢利，怎么说利率风险大呢？谢谢
已回答
请教：选项A，较低的再投资收益，代表利率比较低，利率较低，债券价格会较高，会赢利，怎么说利率风险大呢？谢谢
已回答
Exposure at Default ，违约敞口 ，前导课中举了个例子说别人借我100元，抵押给我一个手机值80元，当对手方发生违约，此时我面临的风险敞口是20元还是100元？
前导课中老师说风险敞口是100元，对此感到疑惑。
已回答
49题，麻烦老师再讲解一下AB两个选项的第一句话
已回答
implied volatility 具体是什么意思？怎么算？有什么应用的地方？
已回答
implied volatility 具体是什么意思？怎么算？有什么应用的地方？
已回答
老师，第9题是否还是选择A？D选项虽然是结果不显著，但是用这个方法与其他两个来比较是不是不太合理？
已回答
老师讲解时，说新构造一个互换2,假定它是收固定利息8.5%,请问，这怎么可以假定，假定所选的8.5%怎么计算出来的呢？谢谢
已回答
