老师您好，请问这里的R=3.5%怎么算出来的。
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老师，请问这题怎么做
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212题怎么做
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请问伯努利分布，二项分别，泊松分布有哪些区别
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请问：如果所有三个完全分散的投资组合都位于证券市场线（SML）上，则没有套利机会。 可以通过计算它们各自的特雷诺比率进行判断。
1.那相当于这三个组合都不在SML上吗？
2.为什么可以用特雷诺比率判断被高估低估？讲义或视频在哪里有提到呀？
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请问：1.第3个答案，不含无风险资产的完整有效前沿为什么是最小方差组合到市场组合的线？为什么不包括市场组合后面的线（就是为什么不是最小方差前沿的完整上半部分）2.第4个答案，老师好像说每个人预期收益率一样效用一样，但是又看到附图中这个题，第1个答案又说每个人都要最大化自己的效用，那效用到底一样吗，这里不太明白
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老师，最后QUESTION 1 里面的第b小问：E(X) =USD15.88M E(Y)=USD1.25M 是从哪里得出的？ E(X^2) E(Y^2) 又怎么得出的？
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cross hedging可不可理解为持有苹果，购买梨的期货对冲？
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前面说的利率是价值反向里的利率不是市场利率吗？然后推导的每日结算使期货价值偏低，利率价值反向所以期货约定利率偏高，为什么这里面说的是约定利率？
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