老师，请问为什么均值不是wealth而是expected utility
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老师您好，我还是不明白，题目中已经明确写明，“benchmark return is 8%”，为什么还要算一遍收益率呢？
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这道题不太理解D选项，基础班里回归模型里面没有说自相关系数的事情啊
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P10中计算1年期的远期利率公式中，0.94%已经是半年期利率了为什么还要除以2？
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老师 这个模式对spv的好处还模糊 麻烦再讲下 谢谢
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老师415 麻烦解释一下ACD三个选项，谢谢
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偏度和峰度的计算没听说要考啊
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1.这道题 在计算carry-roll-down时 为什么在P&L变化中要加1。
2. 在加入spread后，为什么要使用每一个复利周期的远期利率+spread 的形式计算，不可以直接用即期利率进行计+spread进行计算，是因为在即期利率包含的各复利区间spread不一样的么，但是我看公式貌似也没体现spread的不同.
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