是不是可以理解未只要出现portfolio excess returns就表示Ep-Rf？

这道题中40%✘90不能理解，为什么是这样呢？标准差不是就应该是波动率的值吗？

这道题中40%✘90不能理解，为什么是这样呢？标准差不是就应该是波动率的值吗？

老师您好，两个问题： 1、test size都是默认双边的吗？我看例题里没明确test size是双边还是单边，但是算T值的时候直接把阿尔法除以2了； 2、例题如果用P值法，是不是需要把结果乘以2再与test size进行比较？ 谢谢

老师，这题里面的efficient 对应的是best吗？：if the estimatorios has the mínimum variante among all the other linear unbiased estimados 视频里应该没讲到efficient

老师，可以细节的讲一下question 1里面的3)和4)吗 一点没明白:((

有没有frm常用单词的翻译，感觉题都读不懂，有些词的意思和脑子里的不一样

例题2为什么说是用△法是低估风险？如果用△-gamma法，long call 的gamma为正，则减去一个正数，var随之减小，则风险会比△法估计的小，△法应该是高估风险才对？（例题1？）

请问标准误是什么意思，不太理解

相关系数与Rsquare是相等的？还是相关系数与R是相等的？