蒙特卡洛在起初的时候，是不能给美式期权进行定价的。但是后来经过改良的蒙特卡洛模拟是可以给美式期权定价的，这个在原版书的脚注里有做说明的
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这个查表能不能再说一下怎么查 为什么我查出来的不对 N（0.2134）这个对应的是-0.795 还是41.68%
然后这个N（0.0228）对应的是-2 还是49.20%
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老师您好，请问不是一直都是强调的 利率变化和价格变化是反向变化的吗， 为什么这里老师讲解的时候说有可能利率变化和价格变化同方向？
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一旦跌到maintenance margin level, 就会收到margin call,使保证金补充到initial margin，那么什么时候会动用到variation margin呢？
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初始价格减去累计损失后正好等于 maintenance margin level，也会接到margin call吗？
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请问，如果这个题相关系数不为0，假设是0.5，这种组合的标准差应该怎么算的呢？
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这个gamma绝对值取6000，那么gamma 就不是neutral position了，其值越大表明delta越不稳定，股票价格对期权影响越大，为了让股票价格波动对期权影响最小，这时候就需要通过重新配置期权和股票变成新的组合来减少风险，那么就要让delta处于neutral position。其实从这个例子说明通过某一个期权的gamma来推算出要交易多少份量的期权，目的是为了第二步，算出要交易多少股票（或者其他标的资产）来实现对冲？不知道这样理解是否有偏差？请老师指正
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老师，大陆银行的案例，不是还有取消信贷委员会的公司治理风险、存贷比高达97%的集中度风险、moddy给大陆银行aaa评级的评级风险么？
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Residual的自由度为什么是n-k-1?
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RSS的自由度为什么是n-k-1?
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