远期或期货，到期时，现货价格和期货价格为什么会一样呢？

请教老师，这里finite怎么理解？相反的，无限的怎么理解？

ppt上面是不是写错了？ 应该是logaM-logaN吧？底数要一样

在这里老师举例T值和关键值都在右边，如果在左边为负值呢？

不会影响b0，b1，这个我理解，可这和一致性和无偏什么关系呢

老师新年好， 这个题对0时候的价格还要将分红部分折现不太理解。报价是指净价，难道是因为当前时刻的报价只是按无风险利率计算出的净价PV=P(0.25)*e^(rt);需要分红的P(-0.25)*e^[(r-d)*0.25 ]=P(0)。 因此PV*e^(-dt)=P(0)，这里的P(0)才是我们需要跟重新签订的期货合同价格比较的值？

请问为什么溢价债券的息票率大于YTM

这个地方 两个老师讲的不太一样 能否解释一下 Contango 和 normal market 的区别 Contango 期货价格高于现货价格 指的是现在此时此刻的时间点吗？还是到期时刻？

下面 关于样本方差的均值的表达式是怎么推导出来的？

老师，请问这里样本方差的期望怎么算出来的？是否不需要掌握？