cdo和clo这者有什么区别？资产证券化资产池已经打包卖给spv了，为什么银行会承担风险？

老师 我算的如下图 哪里错了呢？就是没有答案的选项

老师，对于再投资风险，债券中间有coupon，如果利率上涨，用coupon去再投资不是比零息债更有利吗？是不是再投资风险仅指利率下降的风险，只能这么理解

这句话的解释应该是 在两种资产的收益成不完全正相关的时候 也就是correlation 不为1的时候 多元化收益的方法有效 也就是可以降低unsystematic risk

老师什么叫做单边的投资策略，指的是后期讲买CDS全部变成了卖吗？

老师，cita本身就是负数（站在long），要让cita是正数，需要short，但gamma和vega要正数，就要long。这不是矛盾么？谢谢

老师 这道题的第三个我不理解 我看了您给别的同学解答：同学你好，你说的对呀，A long position in 20,000 put options and the delta of each of these options is -0.470.这里long put的delta是用-0.47带入计算的 但是为什么就不用再加负号呢？比如第四个就➕了负号，为什么第三个是特殊的？

老师好，对于回归检验有两个问题： 1、这个图片中的M-fold方法每听懂操作步骤，如果有n个数据，是将其分为m（3）组吗？然后是将其中两组怎么样和第三组比较吗？还有为什么是AB两组一组数据做横坐标，一组数据做纵坐标呢？不是一组数据就包括对应的（x,y）吗？没懂，麻烦老师再解释一下M-fold方法 2、诊断说如果X包括一些无用变量，即x太多，那么bias小，为什么estimation error会变大呢？什么是estimation error？

R平方的公式咋来的，和课件上不一样啊

在存续期内，现货价格会一直变化，为什么期货价格也会一直变化呢？期货价格不是提前约定好了吗？ 即使在1时刻买一个当天到期的期货，它的期货价格和1时刻的现货价格一样，那也和0时刻买的期货没关系啊，是两份期货，为什么说期货价格和现货价格在最后交割时，价格一样呢？是两份期货，只有在交割日当天的期货和现货价格一样，和0时刻的期货价格没关系吧？