例题中因为用的 SP500的期货所以默认B features=1
完整的公式是不是应该要包含除以Bfeatures这一步
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老师能不能解释一下这题目中的几种期权的差别
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With the longest net long position没有明白
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如果期货价格大于现货市场的价格，这个套利机会是不是交易员可以到现货市场购买资产，然后马上到期货市场找到dealer并和他们签订一笔看跌期货，然后马上交易，把市场买来的资产按照当天的合约价卖给dealer？ 第二个，如果期货价格低于现货价格，那么这个套利机会就是在期货市场上long contract, 并按照当天（合约上的）价格交割了资产，然后到现货市场卖掉？
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这题A选项 边际变动有表达形式吗
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在讲这到题目的时候，折现率用了0.75，是应为题目中给到的risk free rate是3%。还是因为storage cost shi $3 per year. 然后认为storage cost 的3%一年。
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看涨期权，为啥期权费的最小值是s－pv（k）？最大值是s这个我理解。
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此处s0*u与s0*d计算结果与老师讲义不一致，我计算结果分别为895.21与732.88 讲义分别为895.19与732.92，是什么原因？
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为什么这里期望E（X）算出来是3而不是3.5？
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给梁老师提个建议，不要老是否定课件上的公式，甚至是大叉，这个对学生的认知是有影响的，让学生觉得这个课件上的公式就是错误的，甚至影响对公式的记忆
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