为什么capm图上只有系统性风险？capm的公式是系统性风险收益加风险溢价，风险溢价不是非系统风险应获得的收益吗？那么不就是有体现非系统性风险吗？不太明白…
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老师，能否再解释一下第7题A选项为什么正确呢，RAROC和cost of equity 还有WACC之间的关系还是不太理解。
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老师这个知识点在哪一节课程有讲过呢
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请问这个知识点学过了么？
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5 long在题干中是迷惑项吗？一直以外要乘以100的。
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请问第二题的期权行权概率是哪里的知识谢谢
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老师，关于滚动对冲，例题说是在短期合约到期前用更长期限的合约替代，但是图二里，当第一段合约临近到期前平仓时，long了第二段合约，这时第一段合约的时间已经过了呀，第二段合约的到期时间不是应该和第一段到期时间一样吗，为什么可以叫用更长期限的合约替代呢？比如一直用3个月的合约滚动对冲，那合约期限没变呀
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想问一下这里是老师口误了还是说-1.96 对应2% 和2.5%都可以哦
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老师，可以讲一下买卖权平价为什么是这个样子的嘛？就是为什么一个看涨期权可以这样构造
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白噪声不是要求自相关系数等于零吗，相关系数＝0，协方差也＝0，为什么这里又要算Yt和Yt－1的协方差？
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