天堂之歌

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FRM一级

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专场人数:3417提问数量:63546

老师好,课程老师在讲解如何更好地记忆BSM模型下的看涨期权定价公式时,用了远期合约定价公式做类比,并表示需要用到股价超过执行价格的概率N(d2)作为调整项,来乘以ke⁻ᴿ。感觉这个说法不太能接受,如果是这样的话为何不是一整个(S₀-Ke⁻ᴿᵗ)乘以N(d2)呢?

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这题答案为什么说不适合用t检验

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老师,在measruing returns,volaility and correlation里讲到连续复利或者log return里求rt=ln(pt/pt-1),但是我们这道题却用88/82,并没有符合pt/pt-1,而是pt-1/pt,是怎么回事呢?谢谢

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老师什么时候用Rp 什么时候用E(Rp)

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老师您好,gamma为什么是负的3000呢?正负由什么决定呢?

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本金是1000,但题干也没说它是Zero-bond,考试时候该如何判断这类题的FV?

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为什么一阶中心距和一阶非中心距相等啊

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275000/1.04+275000/1.04^2+10275000/1.04^3=9653113 562500/1.05+562500/1.05^2+15562500/1.05^3=14489390 9653113-14489390/1.25=120619 这个计算中间有哪里有问题吗?

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老师,请问下这个例子里,A和B分别设立spv,但和各自的spv又不是母子公司关系。那是如何操作呢,这个spv的shareholder又会是谁呢?

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老师,请问追加保证金是要保证金回到initial margin的金额,还是回到maintenance margin就可以呢?

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