压力测试的假想情景在讲课中也讲到过，其中一部分的情景就是通过历史极端情况，再调整得更严重一些，来当做情景吗？这不就是D中所说的以历史为出发点吗？
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在ps=cke的次方，这个做题时默认就是用e吗？我看exercise 3中也没说就是连续复利，计算的时候就是当成连续复利计算的
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压力测试如何识别风险集中度？
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老师，为什么考试中如果直接给p-value，潜台词是原假设一个参数是0？或者b1cat是0？
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视频里说dollar roll，a是卖出已有资产的现金流入，b是买第二个资产的流出，c是第一笔现金流入的无风险利率的收入，我的问题是卖第一个资产流入的现金不是已经用来买第二个资产了吗，为什么还能去做无风险投资？
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老师，我之前记的笔记我忘记掉最后一句话不同分布不能加减，是个啥意思？视频内容找不到是哪里讲的了，麻烦老师帮我想想是怎么一回事，谢谢
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老师好，检验统计量的公式那么庞大是不是一般出题就是直接套公式就行，谢谢
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Beta值的计算既可以用市场和组合的协方差/市场的方差，也可以用组合的风险/市场的风险。
为什么这道题中两种方式计算出的值不一样。
如果第一种计算为1.4，另一种计算为1.1。
我的问题是，本题目中用第二种计算不对错在哪里？
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老师您好，call future不算转移信用风险工具里的衍生品吗？它不转移信用风险吗？
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老师，重大遗漏变量如果和其他变量无关系，为什么是模型的错误，这个错误和多重贡献性剔除的逻辑能再讲讲吗
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