老师，seasonalities中哑变量那个地方为什么去掉截距项就可以是四个哑变量呢？L4不是还可以=1-L1-L2-L3吗。
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老师好，为什么线性回归都是用样本数据，谢谢
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期货价值下跌是需要补充variation margin所以会有outflow，而如果此时市场利率上升则借钱补充保证金不合适。是这个意思吗？
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老师，第二个问题计算过程是怎样的呢？另外，第一个问题，我算出来n=10523.78，为什么和cystal老师写的10524.14不一样呢？
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老师，这题是不是说，short有权利执行，对应的long就是义务方？
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FRA到底什么时候结算，课上讲的是t1的时候settlement，t2确认利息。讲义里不也写的settled at beginning
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请问老师讲的第二种方法不用加权吗
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这个图中的 survival probability and life expectancy怎么理解
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Bond1,2 cash flow(t=0.5)怎么计算的
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债券1也就是也就是位于第二行的那个债券，它是零息债券，那为什么一年到期后，还要支付60000的coupon呢？而且老师那里的100除以100是什么意思啊？为什么不是报价95.238除以100呢？
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