看不懂答案的做法为什么可以直接乘90

不明白这题的意思

两个call的行权价格是95，求的put行权价格是100，可以用这两个call相加得出的普通call价格代入公式求行权价100的put价格吗？

老师，关于残差的异方差性，不管是斜率系数还是截距的标准误，计算公式里都不涉及残差，为什么还会导致标准误不准呢

如果未来现货价格跌了，期货价格也跟着跌，如选择平仓，在期货上是亏损的，现货卖了也亏损。理论上只能持有期货选择以期货合约的价格交割才能不亏损。

convexity adjustment的公式，是说FRA的利率价格变动与future价格的关系吗？如果future rate是欧洲美元的化，比如报价98， 那FRA=98-CA吗？欧洲美元是和利率负相关的，那么欧洲美元的期货价格应该是比欧洲美元的远期小，就不能是98-CA了。存在欧洲美元远期这种产品吗？

标的物和利率的相关性为负，期货价格小于远期是什么原理

老师，能帮忙演算下iqr吗？比如一组数是：0.26，0.27，0.38，0.43，0.99.谢谢

请问这里为何不用μ

把日波动转化成年波动的话还是乘以天数20，这样单位不就不统一了吗，这样没问题吗？