如果要构造protective put 的话，需要long put option 和long stock那么期初投资组合的价格是-20Δ-p吗？因为是花钱买。 那么期末投资组合价值是3+18Δ＝22Δ吗？ 然后奇期末贴现等于期初价格。 老师可否分析一下protective put的计算方法，看我这个对不对？

这里按照数学等式的话应该是- PV(k) 老师说的不用在意PV(K) 是单指概念题中吗？若有计算题是不是就错了？

老师。这道题为什么用的是单尾检验

老师，这样理解你看对不对“the 0.05 level of significance that the mean price of luxury cars is greater than $80,000这句话 significant 对应greater than$80000所以显著性水平是这个

老师您好，麻烦解释下CD

为什么是投资而不是借入，能在把这里讲一下吗

老师，请问一下这里算组合不违约的概率为什么直接将5个不违约概率相乘？correlation等于0也不能说明是independent呀

为什么第一道题是亏2而第二道题是赚2呢？ 我认为两个应该是相反的

为什么第一道题是亏2而第二道题是赚2呢？ 我认为两个应该是相反的

老师好！C项为什么错呢？