DV01是利率变动一个基点价格的变动，Dollar Durantion是利率变动一个单位价格的变动，那DV01和Dollar Duration究竟有啥不一样

这个图是刚刚问的为什么不在C节点行权，而是要在A节点行权

C节点时，期权价格为12，而由E.F节点贴现也才9.4634，所以在C节点会提前行权，那为什么不直接在C节点行权得到12美元，而是还要比较初始贴现的5.09与2比较，从而在A处行权，得到期权价格5.09呢？12不是更赚钱吗？

C节点时，期权价格为12，而由E.F节点贴现也才9.4634，所以在C节点会提前行权，那为什么不直接在C节点行权得到12美元，而是还要比较初始贴现的5.09与2比较，从而在A处行权，得到期权价格5.09呢？12不是更赚钱吗？

这题不考虑期权买入价premium吗

老师好，这个题的意思是用变动10bps的有效久期和凸性来估计下降100bps时的价格变动百分比吗？我之前理解De=(P＋ - P-)/(2Δy*P)和Ce =(P＋ ＋ P- - 2P)/(P* Δy^2 )和债券价格估计的公式中ΔP= - DD*Δy*P ＋ 0.5CP*Δy^2中的Δy应该是一致的吧？所以我解这道题的思路就结合这三个公式最后化简成 ΔP/P= (P＋ - P)/P了。。。。这中间哪里出现问题了吗？还是说DD和C一般都是通过其他Δy变动情景的估计值，然后通过这个估计值再来估算债券价格？？

unertake 也是承担风险， assume也是承担风险，这两者有什么不一样？

请问为什么减少样本容量一类错误下降，二类错误上升？

老师，可以解释一下这题吗

老师，这里为什么还要再算一遍storage costs呀？直接在现金那边加上0.45不可以吗？