delta normal VaR说的是delta normal估计，还是delta gamma 估计啊？还是说的包括两者？老师用的公式好像是第二种啊？
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老师，计算现金流，是不是普通复利的除以（1＋R）的n次方，连续复利是e的-RT次方？这些都是固定的公式吧？
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假设检验，讲义132页，第二步中是怎么确认这个是 t分布 还有自由度为什么是n-1
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怎么确定pay和receive？
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当ρ＜0时，用相关系数算出来的VaR值，应该是低于单纯用平方根法则计算出的VaR值吧？此时用平方根法则应该是低估的吧？（那考虑相关性和不考虑相关系数是不是都是用的平方根法则啊？）
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不明白D选项为什么对，麻烦老师讲一下
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老师，能解释下b选项吗，t分布的平方好像没有讲过
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