老师您好， 关于金融资产（债券）有固定收入的套利环节我不太明白， 假如说期货溢价，0时刻我应该买低卖高，即卖出期货，去银行借款「S0-I（即coupon的现值）」去买入这个数量的债券，然后在持有过程中收到了coupon，抵消了我少买的债券，在t时刻完成交割，获得了f-（So-I）*(1+rf)^t的收益。 我的问题是 既然我在0时刻买的债券要比t时刻要交割的债券要少，那么在持有期我收到了现金，如何在t时刻抵消了我所欠缺的债券，而且如果只是持有现金是无法交割的吧？ 那么这中间我所收到的coupon我究竟是进行了什么样的操作，是立即成交购买债券吗 还是说借给银行收取rf，如何在t时刻购买债券补充剩余价值啊- - 我说的可能有些繁琐 谢谢老师耐心解答

请问现值是105.90，怎么会推出终值是100？

老师好，请问此处的画圈处的a是什么意思呢？我看原文中没提到

这题为什么还要考虑gamma 做计算题的时候不需要呢

半年的话为什么不是37500*2，选B啊

24:04秒，老师是不是口误了，这是三种表交集的办法，老师说的“三种表并集的办法”

老师请问求期权价格的时候为什么是S0-pv（k），不应该是到期时现货价格和k的差嘛

请问，量化33题，为什么不是双侧分布呢？收益也会出现负数吧，所以应该是选D啊

依然没有讲清楚为什么是乘以根号7，什么是平方根法则？为什么不是直接乘以7

老师好，20题可以解释一下吗？这里的每个系数代表什么意思，为什么左边的就是期望收益右边的就是非期望收益呢