照片中的这两个公式为什么不一样呢？原版书中的exp是什么意思？

我想问一下考试中给的t表或其他表一般是单尾还是双尾？还是会给密度图让我自己判断？

请教：为什么将未来折现到现在就是期权的价格

想问一下C选项为什么多因素模型是可以消除可计量的风险的 多因素模型中不是还要算上一个 firm- specific risk嘛 这个是不属于可计量的风险嘛？ 还有B选项 要怎么确认他是有套利机会的 APT他这个模型 不是说他很难实现嘛 因为他很难创造出一个 factor premiums（只承担一个单位的一种风险因子的投资组合）那APT模型有什么用处呢

老师，这题怎么做呀？

The yield-based DV01 is a special case of the DV01 in which the single interest rate factor is yield-to-maturity (YTM) 除了基于收益率的DV01还有别的DV01吗？

老师，c错哪里了呀？

The price of the call options is $3.0 million and their (modified) duration is 80.0 years. 期权也有修正久期吗？

这块N怎么从4变成2了？

老师，这个dv01为什这么算呀？