老师，请问这题的C、D两个选项要怎么理解？错在哪里？C是不是错在不能经常更新？那D呢？

这道题答案的解释和682题的解释我觉得冲突了 随着到期日的临近 delta的大小到底是怎么变化的呢 只知道随到期日临近 delta波动越剧烈 gamma越大

老师，请问这题的选项要怎么看呀 感觉除了D选项平时老师都没有讲过。

请问insurance company这里是造成counterparty risk的原因么？ 另外additional economic capital 会不会对liquidity有影响？

这道题没太明白 我只分析到了 低估波动率对delta的影响

29题，图片2里面的两个公示有什么区别？

delta=-0.5 是因为 delta范围是0-1，然后平价期权是0.5吗，为什么是-0.5呢，是因为short poisition吗 要是 long 就是0.5吗？谢谢

XXXYYY或XXX/YYY=1.5 YYY为标价货币（quote currency), XXX为基础货币（base currency) 一单位基准货币可兑换多少标价货币 1XXX=多少YYY exchange spot rate=1.5 XXX/YYY, XXX为标价货币， YYY为基础货币

请问这道题，1.SMM算出来只算到0.0005（来进行下一步计算）2. 32M*0.0005=16000，请问conditional prepayment rate 有特殊吗？公式是不是prepayment/(Beg.Balance-scheduled payment)，计算出scheduled payment603,879.48, 所以当时判断这个数应该比16000小但接近16000（15698）

老师，请问下题需要怎么理解？升值和贬值的方向要怎么判断？难道不是欧元升值，会ATM，SHORT方会损失很大吗？