只有一元回归才能使用相关系数等于R吗

theta一般不都是负的嘛，只有深度实值的看跌期权才是正的，做空theta是正的那不就是不分put和call只分long和short了吗

请问第85题 II的后半部分TBA的定价反应时间价值，所以buyer of roll (即seller of TBA contracts) 实际上相比repo seller是不亏的 之后说risk exposure 这里的意思是，buyer of roll没有提前还款的问题但是回购就可能会面临这个问题 （repo seller是今天卖pool日后repurchase买回来，这里会有prepayment的问题吗？）

这个公式是不考虑极值吗

模1 Q6 这里指的样本风险，没听明白？ 是指样本如果多了，就会与之前的样本有偏差吗？ 为什么会说多个总体？不是就一个总体吗？

请问59题报价为什么要减去即期利率1.3呢

老师，66题，f（2，正无穷）这个2代表的是k？

这题怎么看出来是求short方的收益？

正太分布是 continuous rqndom variables 但为什么图中PDF的表达式是f（X） 不应该是F（X）嘛

gamma就是γ