非预期损失不是一个segima嘛，VaR➖EL这部分应该是经济资本啊，经济资本现在来说不是不等于非预期损失了嘛？
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为什么在非平稳的时间序列里面的，季节性那里，有这么一个惯例
有截距项，哑变量的个数为n-1
没有截距项的时候，哑变量的个数为n 呢？
这是怎么来的？
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第44题没听懂为什么gamma是负数
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为什么情景数据对于低频高损的情况更有用呢？
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最后一句话，说潜在的有偏与损失的规模有关，是规模越大，偏度越大吗？还是什么样的具体关系？
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老师您好 fixed income 是债券 equity investment 是股票吗
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第八题能从delta normal那个公式的角度出发去考虑呢？
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之前老师讲课时都会说操作风险也不包括business risk但是现在讲义上都没提到这个了，business risk是什么呀？下面操作风险的常见种类中也提到有 business practice 和 business disruption那么操作风险里是不是包括business risk了？
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老师，想问一下第二题里，给的EUR/USD的波动率不需要转化一下吗？因为我们考虑的是美元是本币，而欧元是外币，不应该给出USD/EUR的形式吗？这样不才代表本币美元，欧元外币
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老师您好 这里的var（dy）和delta y 是相等的吗
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