39题，如果数字更换一下，不是一致低于市场回报率，然后我直接套用（rp-rb)的标准差计算可以嘛？
为什么会冒出来一个“下半标准差”？教材上没提到过…
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老师，请问APT定价理论里面有有投资者风险厌恶吗？APT假设是啥呀
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这个知识点就是，short 方在交割日可以选择成本最低的债券来交割？
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为什么凸性调整公式里，合约的期限是T ,利率的期限是T＋0.25 而不是0.25呢？ 不是3个月的利率吗
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能在解释下T为何等于0.25嘛
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老师，为什么long USD futures等于short CHF futures
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不太清楚怎么计算这道题在利率变动50bp后的对冲和被对冲头寸的价值变化
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为什么在到期时算成现货值？到期时难道不是算到期时的价值吗，为什么到期值要和期初的价值相等呢
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想问一下这道题的c还有d怎么理解呢 还有正确答案是什么呢
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这里为什么能确认是short方呢？
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