这个1000不写的是current么，为什么放在期货价值里呢
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第三个假设说在充分分散的投资组合中没有非系统性风险，也就是适用于APT的模型，可是本来没有了套利的APT为什么名字又叫套利定价模型呢？
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异方差为啥不影响参数的取值？啥原理呢，谢谢老师
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这里折现的时候为什么利率不减去分红呢？不是跟后面第80页ppt的公式不一样吗？
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这里的E（Ri）是指超出CAPM的收益率吗？
为什么这里的贝塔代表着的是相关性的值，而图二的CAPM却代表着系统风险，如果不一样的话，怎么图二还是用贝塔这个符号，不区分一下吗？
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第十题，gamma不是会随着时间推移变大吗？如果出现图上的这种从A到B的情况，gamma有可能变大
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老师，这里的上下限是不是都是折算到期初的？是不是都是期权的内在价值？而非最终利润？看跌那块有点不太理解，期初价值为什么是k？而不是s？如果说他的执行价是k，那看涨期权最后的执行价也是k啊？还有p和s是不是指看跌看涨期权的本身购买价值，也就是内在价值？
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这道题为什么标普500指数没用上呢，为什么用到的是期货那个910呢
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38题的表没有看懂是什么意思，麻烦解释一下
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37题short put的profit不是-max（k-s）＋premium吗？算出来不是1吗?
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