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Adom2021-06-09 12:19:43

第三个假设说在充分分散的投资组合中没有非系统性风险，也就是适用于APT的模型，可是本来没有了套利的APT为什么名字又叫套利定价模型呢？

回答（1）

Yvonne2021-06-09 13:24:26

同学你好，模型名字叫套利定价模型但是不并代表是一定要假设有套利，另外在二级还会学到无套利模型（arbitrage-free model），与套利定价模型完全不同。

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