老师,66题,收的利率大于支的利率,所以是净收对吗?如果支大于收,是不是支付那一方了?是这样判断的吗?
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B选项是不是要加一个,必须在K大于当前股价的情况下?
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所以对于美式看跌期权,不管分红与否,只要K大于当前股价,都会提前行权。因为如果有分红,当前股价会更低。投资者更会行权?
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老师,64题,6.5m*(4%-0.39%-1.2%)*0.5,这个算式是不是类似于coupon来理解?6.5m是债券面值,中间部分是coupon rate,0.5是T?
还有一点不太懂,表里的利率已经是6-month libor了,为什么还要乘以0.5?
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老师,63题怎么看出这家银行的四个公司意愿是支固定?
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请问老师,习题集869题为什么σ是每天的波动率?
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请问这题题目中的选项是什么意思,分别是怎么算的呀
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老师,能不能总结一下,美式和欧式,call和put,在有分工和无分红情况下的各种是否提前行权情况
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如果是平行移动,那么不管长期 短期还是中期,利率的变动方向都是一致的吧。比如向上平移,那么利率上升,对于barbell来说,长期的话,因为久期变长了,那么利率上升,价格下降较多。对于短期的债券,因为久期是小的,所以利率上升,价格下降会比较少。所以总体来说价格是下降的。那么这个就不好判断和bullet谁更好了吧?
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