题目不是说25%的概率吗 那应该介于0到1之间更偏向于0的位置，为什么要选1呢 感觉题目有点瑕疵啊
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还想问一下36个合约是怎么来的啊，为什么第二个问题的条件要看第一个的
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这老师讲课的整体思路包括方法都跟杨老师一点不一样，你这让我们听基础课的同学很苦恼，根本听不懂
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这个课到底是几年之前录的啊，能不能更新一批了。第四个根本没解释清楚，我听到最后也没听懂她讲的啥意思，能给我解释一下么，第四个为什么错的
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老师，这道题为什么不能先算Forward价格，然后再将季度复利转化为连续复利呢？
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这个1000不写的是current么，为什么放在期货价值里呢
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第三个假设说在充分分散的投资组合中没有非系统性风险，也就是适用于APT的模型，可是本来没有了套利的APT为什么名字又叫套利定价模型呢？
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异方差为啥不影响参数的取值？啥原理呢，谢谢老师
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这里折现的时候为什么利率不减去分红呢？不是跟后面第80页ppt的公式不一样吗？
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这里的E（Ri）是指超出CAPM的收益率吗？
为什么这里的贝塔代表着的是相关性的值，而图二的CAPM却代表着系统风险，如果不一样的话，怎么图二还是用贝塔这个符号，不区分一下吗？
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