老师好，请问为什么期货合约的期初价值都是等于0的呢？以债券定价为例，债券用现金流折现到0时刻的方式来定价，当时课上老师说对此是这么理解的：“该债券能为投资者创造多少收益就能决定这债券值多少钱”那么像期货而言，到了settlement这天实现了的收益，该收益折到0时刻后不能代表期货的价值吗？
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老师我想知道为什么 计算债卷价值的时候 FV是par ➕利息 按计算机的时候只用按一个par1000就可以了
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老师说这里的dirty price 会跳空，为什么会跳空？想不明白啊
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老师你好，请问用计算器计算年金类题目时，[I/Y]、[N]、[PMT]、[FV]、[PV]这几个按键的顺序不固定的吧？
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老师，delta t和delta是一个东西吗
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第一条优点老师的解释没太明白，是“不需要考虑风险发生频率的合理性”还是“不需要考虑那些在合理范围外的风险发生频率”？
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到底是A是D，咋一会说a对一会说d对啊
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稍微有点不理解，var代表的是在此置信水平下损失的最大可能性，为什么不选最后一个数？谢谢
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这里老师讲的chooser option拆成两个简单的期权是根据t时刻的价值来拆的哒，如果是在零时刻一个chooser option 还能用一个t时刻到期执行价格pv(k)的看跌期权和一个T时刻到期执行价格为k的看涨期权来复制吗？另外这里面的pv(k)是在t时刻的现值吧？
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听这老师的课我别的没记住，光记住他的“嗯嗯、啊啊”了，还有那个永远没卡出来的一口痰！能不找口音这么重的老师么，第三门那个女老师也是，唉，真服了啊
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