老师，如果这题有加红利，那么公式里面就是Se然后指数上-qt 这样吗

想问下这张ppt的最后一句，为什么要在价格波动率高的时候卖期权呢？ 卖期权的收益是固定的、只能得到期权费，而损失是不确定的。波动率高的时候，价格变化大，卖期权方的损失可能会更大吧？

老师，可不可以理解成普通期权随着时间的流逝会贬值，而deep ITM European put不会随着时间的流逝而贬值？

老师，ppt109页的option on gamma according to the BSM Model还有112页的那两个公式没讲，是为什么呢？

V. The efficient frontier assumes no transaction costs, no taxes, a common investment horizon for all investors, and that the return distribution has no skewness. 不是说只关心一阶矩和二阶矩吗，而skewness是三阶矩，所以这个选项也有问题

ab 选项也没啥问题啊

B 选项为什么不对啊

老师one basis是不是指0.00001

您好，第一个选项没太明白什么意思

老师，这个跟踪误差公式是怎么推倒过来的？ w权重占比不是1：1吗，wp+wb＝1，那么wp＝wb＝0.5