forward和future的delta不一样的原理给讲一下吧,或者两者分别是咱么算出来的,future是因为有保证金的原因所以考虑无风险利率吗
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为什么期货的rate大雨远期rate?
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Eurodollar Futures
与FRA 多方是不是相反,远期利率协议多方是borrow 固定的是借入利率,利率上升有收益
但欧洲利率期货是,收固定,利率上升无收益
请问是否有差异?
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为什么upward sloping yield curve 是长期yield高?
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题干表格首行并没说是超额收益,我怎么去判断它们就是超额收益呢?以后题目中没给的数据都默认为0?(这里的无风险收益率老师解析时说是默认为0)
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虽然题目没有在文字表述中提及ERP因子,但是表格里首行有这个因子,为何计算预测值的时候不用这个因子?
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E(Rp)=Rf+β1(E(R1)-Rf)+β2(E(R2)-Rf)+……+βk(E(Rk)-Rf),公式中的无风险收益率Rf为什么默认是这里的预测值?这个我怎么判断呢
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A和C资产的特雷诺比率相等,是不是都在CML线上,如果都在线上,为啥还有套利机会(卖出)
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A选项的genuine probability distribution是什么意思?
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A选项我没能完全理解。系统性风险就一定会得到补偿吗?熊市的时候,市场跌好几年,系统性风险只带来了损失,并没有补偿啊。
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