蛋同学回答（1）
最佳
黄石2024-09-18 16:16:07
黄石同学你好。见下图。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
根据表里里展示，c-p等于2倍的（St-k），我还是没理解为啥可以视为一个forward。
- 追答
-
同学你好。表里的意思是无论ST > K还是ST < K，c - p的组合的到期payoff都等于ST - K，而forward合约多头的到期payoff也是等于ST - K，因此二者在现金流上是等价的，我们可以将c - p视作一个forward多头。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片