老师好，请问七月押题，29题的第三个选项可以解释下吗
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老师好，能否再解释一下为何MacD在coupon不等于0的情况下一定小于到期期限呢？我当时是做了如图笔记，如果这里说＜3还是能理解的，但为何一定小于2呢，如果PV(CF1)与PV(CF2)占P的比重很大，还是有可能超过2的吧？
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老师好，有个知识点想再巩固一下，“trading at par的情况下coupon rate等于yield”是指以面值进行发售的债券都是coupon rate等于yield的吗？有没有其他特殊情况呢
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第四个选项没懂，能做解释么？
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老师，7月押题20题，为什么不参考daily-volatility？
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老师好，押题第35题的B选项我不是很明白，能否展开公式来解释一下为何DV01会double而duration和convexity就不影响吗？
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CML上所有点都是贝塔=1的点吗？这代表什么？
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market price是E（Rm）吗？amount of risk 是β的含义吗？
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这个Δt为什么是0.25，它不是相当于六个月吗？
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老师，7月押题，第16题，什么是risk-profile?
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