老师您好，20题我按照老师给出的公式算出来的结果是4.612082
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什么情况下使用 possion distribution
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为什么美式看涨期权提前行权往往不是最优的，而美式看跌期权提前行权却有可能是最优的？
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inverse CDF怎么求得？
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第59题为什么是除以根号下250
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最后一段的最后一句话，为什么当风险容忍度较高时，无风险债券和高风险债券之间的利差可能会缩小到异常低的水平呢？
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老师好，我有点茫然了，这题是半年付息一次，那我笔记中的S2为什么不应该处以2，然后再2✖️1次方呢？ 笔记抄视频里老师讲的，现在回看笔记看不懂了
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老师，这里面的随机变量是用百分号表示，是因为小数点后位数过多的原因吗？因为我看正态分布基本上都是小数点后两位。
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老师好，这题为什么是卖出160份的标的资产，而不是卖出160份的call option呢
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