VaR值计算时候用的关键值都是单尾的是吧

这里为什么是除以标准误 而前面是除以标准差啊？

这里为什么直接除以标准差 难道不是除标准误吗

forward和future的delta不一样的原理给讲一下吧，或者两者分别是咱么算出来的，future是因为有保证金的原因所以考虑无风险利率吗

为什么期货的rate大雨远期rate？

Eurodollar Futures 与FRA 多方是不是相反，远期利率协议多方是borrow 固定的是借入利率，利率上升有收益 但欧洲利率期货是，收固定，利率上升无收益 请问是否有差异？

为什么upward sloping yield curve 是长期yield高？

题干表格首行并没说是超额收益，我怎么去判断它们就是超额收益呢？以后题目中没给的数据都默认为0？（这里的无风险收益率老师解析时说是默认为0）

虽然题目没有在文字表述中提及ERP因子，但是表格里首行有这个因子，为何计算预测值的时候不用这个因子？

E(Rp)=Rf+β1（E(R1)-Rf）+β2（E(R2)-Rf）+……+βk（E(Rk)-Rf），公式中的无风险收益率Rf为什么默认是这里的预测值？这个我怎么判断呢