请问cov(Yt-1,残差）怎么计算

C为什么不对，LTCM是因为策略失误无法交足保证金而遭到平仓吗？

按照假设原则第二点：希望拒绝的东西作为原假设，他想去检验是不是大于80000，也就是他怀疑这个东西大于80000，所以原假设不是应该是大于等于80000吗？ 原假设不是应该放他希望拒绝的，他所怀疑的吗？

Fai从方差里面出来要平方，从协方差出来不能平方吗

难道残差不是一个固定的数吗

请问所有的white noise不都服从均值为0，方差是常数吗（满足正态分布的条件），为什么特别强调高斯白噪声服从正态分布？

请问金额的var不是衡量损失的金额嘛。那long call最多损失不就是premium嘛？那为什么不是6✖️sigema✖️z✖️delta

key rate 属于单因素嘛？

请老师给一个ARMA方差的推导过程，谢谢！

这道题隐含的意思是组合收益服从一个标准正态分布吗？还是组合的价格服从一个标准正态分布？为什么要用股票的价格乘以分位点再乘以波动率？