老师，我想问一下，对冲那一章的基差。老师在讲多头或空头基差时，用了投资组合。我想问一下，投资组合里持有的现货是组合里期货的基础标的资产吗？如果不一定是的话，那St-Ft就不是针对同一个contract的，那St-Ft就不是同一标的现货期货价格差了啊

解析中不也是期货价偏低应该买期货吗，为什么选short future

结果是838.09，讲义上取近似839是因为合同份数所以统一都向上取整的意思吗？

可以解释下数据代入怎么计算吗？就是简单套公式吗？

这道题目的计算数字是哪里来的，如何计算？

这道题目是什么意思，没有理解

为什么昨天和今天计算出来的收益率是乘以拉姆达-1的

这是老题目嘛 为什么2022年的考生 我对这个知识点没印象 基础班有讲到嘛

Downside deviation和课件里的semi-standard deviation是一样的么？

为啥是双侧？