升水F>S,ROLL YIELD大于0，贴水F＜S,ROLL YIELD小于0是在short futures的情况下推出来的。如果是long futures，结果是不是相反？

远期利率我用这个公式算出来是8.02%，和老师讲的8.08%不一样，哪里有问题，是一定要先算连续复利再转换吗？

老师，任何一个t期的即期利率都是从0时刻（当前时刻）开始的对吗？像我图里画的这样

老师，0息债券是债券持续期内不支付任何利息，到期归还本金的债券，还是持续期内不支付任何利息，到期归还本息的债券啊

这两幅图的横纵坐标分别代表什么？

老师这里为啥不能用二叉树，我用二叉树算的是3.07

第二个说的不是“always”吗？总是的意思，就是大多数情况，为什么也算错啊，PPT原话不就说的是对于期权多头而言，theta的取值“通常”为负吗？

老师我们考试在做期权定价题的时候都要保留四位数计算吗？我把u，d，p还有每个节点的股价都只保留了两位小数，结果最后算出701，虽然也能选出A，但感觉差好多😭

老师，是不是期权的空头theta的取值就是正了，空头theta＝多头theta×（-1）

老师，所以是期权越临近到期日，theta的绝对值就越大是吗？但是这个图里，如果期权是深度ITM或者深度OTM的话，不是期限越短，绝对值越小了吗？