老师，如果票息越高凸性越低的话，可不可以说明，在久期相同的情况下，付息债券的凸性一定小于零息债券?
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老师，delta-neutral对冲，是在itm时候成本最大(此时delta趋于1)，还是atm时候成本最大呢?(此时 gamma非常大，delta变化很剧烈)分不清了
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请问此题为什么要先算方差再开根，直接算标准差不行吗？直接根号下PD（1-PD）乘EAD乘LGD不行吗？难道是金融计算器不让这么算吗
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老师，能解释下A和D吗，CAPM不是单因子吗？D中的APT中的多因子为啥和CAPM模型中的类型一致
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老师我有个问题想不明白，如果我手里有一堆一年到期债券资产，想对冲一下利率风险，于是我卖空了一些也是一年到期的国债期货，用的公式是(D/Df)*(Vs/Vf)，那这里我就不太清楚，Df是变的呀？？0时刻的国债期货和1时刻的国债期货的久期怎么能一样呢？我们用的Df是指0时刻的还是1时刻的呢？
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用美元话换加拿大元，那不是支出美元，换取加拿大元吗？
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这个汇率是代表一美元等于1.2欧元吗？
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为什么0.45/5.5，什么意思 这个利率是这样求的吗
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