
-
FRM一级
包含FRM一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:3419提问数量:63653
关于希腊字母的问题。option在期初无价值,到期之前变得有价值,到期日是st—k,这样理解对吧?把10days看作到期,把90days看作期初。对于gamma,因为到期时的option价值比期初大,所以gamma在10days比90days大。对于vega,因为10days到期时的变动小,所以vega在10days比90days小。对于theta,(只看绝对值),10days时的流逝的时间比90days流逝的时间大呀,其他不变,公式是option/time,为什么theta在10days的值比90days大呢? 还有对其他的希腊字母的short term 和long term 的理解对嘛?
已回答









