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老师我知道355题是利用β和ρ的公式算出Hirauye的标准差是0.54的，不过我以为也可以用另一个公式就是Hirauye的方差等于1.8的平方乘以MSCI EAFE的方差算出，因为题目说R=5.6+1.8x.但是最后结果算出标准差0.432，和第一种方式结果不同，我不太明白为什么不能用第二种方式，第二种方式算方差是不是有什么使用的局限性，请老师解答一下，谢谢！
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上课讲解的例题有一些跳步：PV折现出的-1140.29是依靠什么公式如何计算出来的？计算DP那一行中指数2x0.25中0.25老师说因为三个月所以0.25，这是如何理解的？
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22题与讲解不同，如何得出选择C，
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老师麻烦问下 这里的图形看着也像拖尾呀
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ppt10,covered-nterest-rate-parity和uncovered-interest-rate-parity,老师视频里几乎没有讲，之前哪里有讲过呢？这两个概念可以再解释一下吗，请问考试需要掌握到什么程度呢？
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双因子 单因子在课件哪一部分呢
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这张图为什么1+inflationA=So（1+inflationB）除以S1？1年后汇率S1，1A=S1B，不应该等式是乘以S1而不是除以S1嘛？
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这题为什么用总体的标准差，而不用样本的标准差？
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该题中一年期即期利率为什么是这么算的，有点不大理解，这里所用的公式是什么，题干中的98、99、101是期初投资还是期末收到的钱？书上的公式如第二张图所示，我没有想到该用什么公式去解释下面的解析中的方法
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