APT模型中包括非系统性风险吗 还是只有系统性风险
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根据APT两个公式，第一个值可以是rf也可以是预测的收益对吗
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Q26，老師為什麼這一條到最後是usd220,000，而put 是euro這裏不用10m /1.25轉美元？
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这道题2，3为什么对？为什么要用1.88的绝对值与关键值比较，它不是单尾的么，-1.88注定小于+1.65啊。此外，如果样本变多，它负数的越多，应该是越小啊
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一般求概率公式里的e^rt的r是统一用年化后的无风险利率吗
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为什么交易成本更低的期货，价格会更高？D选项
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这道题的storage cost为什么放在乘数里面了，课上讲的是和S0放在一起，然后再乘以利率，难道不是（7*1.12）*1.04^0.5？
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MA模型预测部分，第一步是取Yt期望值，转化为E[Yt+1]。根据MA模型，Yt+1=μ+ε(t+1)+φ1ε(t)+φ2ε(t-1)，如果取期望值，公式会变为E[Yt+1]=μ+E[ε(t+1)]+φ1E[ε(t)]+φ2E[ε(t-1)]，对吧？然后，φ1E[ε(t)]和φ2E[ε(t-1)]不等于零，他们不都是白噪声的期望值吗？根据白噪声定理，不应该是mean等于零吗？
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