老师，所以这道题at the money算干扰信息对吗？
查看试题
已回答
老师我有点没太懂 为什么对于call来讲从40涨到45才是赚钱的啊，对于put来说，为啥在45以下是赚钱的呢？可以详细解释一下吗
已回答
为什么1EUR=1.2USD，在减去BONDeur时是减1.2*BONDeur，而不是1.2*BONDusd
已回答
怎么判断障碍期权是out还是in
已回答
X=1的时候为什么Y不能取到2？这里没听懂
已解决
老师，请问这个例子中，保证金一共是4000还是7000？maintenance margin不是在initial margin的基础上再交的吗？有点混淆了
已解决
老师，这个I是什么意思？
查看试题
已解决
请问百题56题不是给的月度数据吗，跟经典题16题不是一样的么，为什么不用对超额收益率×12、对追踪误差×根号下12？
已回答
请问16题关于月度—年度收益率标准差的转换，如果用Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)去理解，那【σ（12*月收益率）】的平方是等于12*【σ（月收益率）】，追踪误差是要给月度追踪误差×根号下12。但如果用【σ（aX）】的平方=a平方*σX平方理解，又不对了，年度追踪误差不就是12个月度追踪误差？
已回答
请问为什么组合标准差大于市场组合标准差就说明分散化不足， CML 上的组合不都是充分分散化的么？CML上不同的点因为预期收益不同所以承受的总风险（也是系统风险，因为线上的点都没有非系统风险）不同，不是么？那在切点 M 右上方的点的标准差都比 M的大呀
已回答
