第二行ST后面的符号应该是加号叭咋是减号呢应该是在0时刻卖出一份期货合约对冲买入的合约ST卖出不应该是拿到钱吗？都是减号明显有问题叭
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老师您好，C想表达的是portfolio的risk会低于组合中单个资产的risk嘛？
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老師你好，這裏的38和39題不太明白可以解釋一下嗎？為什麼38題，他計算的時候要把call option加進去計算？但39題他不用加進去，而且為什麼他用effective convexity的公式來計算？
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请问用线性差值法算出来的2.5年的swap rate是3.0175%吗？怎么我用那个公式算出来的X是0.0154，我算了两遍都是这个数据。
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请问老师我用long call 是为了防止short call的风险，但是老师讲的是不需要它行权的，如果我买入的call在一个过高的k的话 还怎么覆盖风险呢？
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第40题D选项可以详细解释下吗？为什么in 和out 都是有价值的？
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老师经济资本是用来覆盖非预期损失的，预期损失是直接加到成本里面了对吗
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请问老师可以再讲一下full participation ppn吗？没听懂老师讲的额外收益为什么需要
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百分之95的var值 是应该看左右哪个图啊，按百分之5的积累概率还是百分之95的积累概率啊，两种结果不一样啊
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