这题用effective duration是不是也可以算出来
查看试题
已回答
为啥正态分布尾巴不是薄尾的？之前不是一直都说是薄尾吗？
查看试题
已回答
请问选项B高估VaR为什么是正确的
已解决
请问z的下角标到底是置信水平还是显著性水平呢
已回答
老师麻烦解释一下第三个吧
查看试题
已回答
老师对于每份合约收取的保证金跟买卖合约的价格没关系吗？
查看试题
已回答
可以再解释一下long支固定多头的具体意思吗还有short受固定，以及这两个利率变化所带来的变化是为什么吗
已解决
老师，我被一个很基础的问题给confuse了。关于方差，单说从公式E（x²）-(Ex)²来求解方差，在数量分析前面讲的是EX又=求和（变量值*概率），是必须有概率这个东西的。但在sample moments里，方差EX、E（x²）是直接=拿变量值来算的，没有考虑各变量的概率，这是为什么呢？谢谢
已回答
讲解中的P1=1，P2=1是什么意思
查看试题
已回答
老师同质预期不是威廉夏普提出的吗针对的是cml作出的假设啊，书上关于马克韦茨有效前沿假设没有这一条啊，他们二者的假设老师可以总结一下吗，第一张题图片是威廉cml的假设，第二章是马克韦茨有效前沿的假设啊
查看试题
已回答
