幸同学2022-10-20 09:15:44
幸同学老师同质预期不是威廉夏普提出的吗针对的是cml作出的假设啊，书上关于马克韦茨有效前沿假设没有这一条啊，他们二者的假设老师可以总结一下吗，第一张题图片是威廉cml的假设，第二章是马克韦茨有效前沿的假设啊
回答（1）
Lucia2022-10-20 13:32:12
Lucia同学，你好，同质预期是CAPM模型的基本假设之一，指的是投资者们对证券收益率的均值(mean)、方差(variance)和协方差（covariance ）具有相同的期望值。该假设意味着所有的投资者对各个风险资产的收益、风险有相同的预期。基于该假设，夏普扩展了均值-方差模型，提出了CAPM模型。
逻辑是这样的：
哈里·马科维兹假设投资者都是同质预期的
提出了均值-方差模型，后推出了有效前沿
夏普扩展了均值-方差模型，提出了CAPM模型。
前提假设都是有投资者都是同质预期的
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
那就是说这两个模型的的假设相互都有呗
- 追答
-
嗯嗯，可以这么说
- 追问
-
老师capm假设里有没有一条要求是正态分布的
- 追答
-
同学，你好，没有这个假设哦
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片