181****31272022-10-20 13:35:40
181****3127请问选项B高估VaR为什么是正确的
回答（1）
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Lucia2022-10-20 15:45:58
Lucia同学，你好，这里可以是long也可以是short，需要判断是long还是short才知道是高估还是低估。如果是long的话，Γ＞0，后半部分就是减去一个数值，但是没有考虑后面减去的部分，那么计算出来的VaR就偏高了，就是高估风险；反之，如果是short的话，Γ＜0，后半部分就是加去一个数值，但是没有考虑后面减去的部分，那么计算出来的VaR就偏低了，就是低估风险。所以B选项说有时会高估是正确的。
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