roll的买方是哪一方,repo呢?还有利息归谁
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为什么这里的初始保证金和维持保证金都是按照每份合约的?为什么不是2个合约一起?题目没有说是每一份合约?
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这题说穿了就是和分红没关系,最终看itm的delta大小
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theta不是说在深度价外欧式期权才是正数吗,这个为什么是正数这题
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Unexpected loss到底是等于wcl-el还是等于var-el
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没看明白答案中的演示。为什么要用活到72岁的累计概率➗活到70岁的累计概率?请仔细讲解一下这道题,谢谢
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老师,这类问题用什么方式求解,想总结一下解题规律:是不是题目中提到了希腊字母,就用N(d1)的方法;如果没有提到希腊字母,那么条件给到位了就用二叉树的方法?
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为啥越临近到期,GAMMA越大?
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