黄石2025-05-08 11:43:33

同学你好。
若PACF是截尾、ACF是拖尾，那么就使用AR模型。如果只有一阶滞后的partial autocorrelation显著不等于0，那么就用AR（1）；如果一阶和两阶滞后的partial autocorrelation显著不等于0，那么就用AR（2）；以此类推。
若ACF是截尾、PACF是拖尾，那么就使用MA模型。如果只有一阶滞后的autocorrelation显著不等于0，那么就用MA（1）；如果一阶和两阶滞后的autocorrelation显著不等于0，那么就用MA（2）；以此类推。
若PACF和ACF都是拖尾，那么就使用ARMA模型。
模型的选择其实是时间序列里很重要的问题，能了解到以上基本做法就可以了。现实中数据肯定没有这么理想化，通常我们会跑很多的模型，然后通过一些信息准则来选择合适的模型，这些考试就不会考了。