默同学回答（1）
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黄石2025-05-08 11:33:14
黄石同学你好。现实中最基础的VaR和ES的计算就是基于即刻之前一段历史期间的数据。这个做法也是比较符合直觉的，通常来讲我们会默认近期数据能够反映未来的状态（这也算是一种潜在的假设），且过于久远的数据可能并不包含太多有用的信息。当然，这些点我们也可以反驳，各种做法都有自己的优点和缺点。
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