两值期权和一般期权有什么区别呢？假设有一个场外现金交割的普通看涨期权，不也是超过执行价格，long方拿现金；低于执行价格，long方不行权得零吗？
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讲市场风险模型的时候，老师说的组合var是等于各资产var按照市值权重加权平均啊，为啥在这里变成了类似（A+B）^2有点平方和的概念了？
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这里面为什么carry roll down是 2.3256，加的 1元钱是哪个债券哪个时间节点发生的啊 ？麻烦老师 了
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为什么这个例子回会说到期T时刻没有东西给出去？
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老师，这个QFP=...为什么要×100，这个100是什么
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PS=CK，这个S应该是S0，对吗？
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这里的delta的公式怎么推导出来的，能发一下过程吗
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这里的公式怎么推导出来的？老师怎么不讲？
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请问为什么第二题题干里面第二个是operational risk呢 不应该是credit risk嘛
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