那这个净额结算产品双方必须是同一组人吗

“the portfolio manager wants to sell part of the 5-year bond position and use the proceeds from the sale to purchase zero-coupon bonds maturing in 1.5 years and yielding 3%. ”一卖一买为啥duration是5w+1.5(1-w)呢 不应该方向相反吗

没看懂为什么选项是C?

这题还是没太明白到底在问啥，“are reflected in the EWMA calculation by”到底应该怎么理解，为什么B的重点在于收益率平方前的系数，但是C的重点波动率的平凡

为什么A错？

这个应该是不对称吧，你肥尾不一定不对称啊

为什么3%不是年利率

为什么贝塔是斜率？具体解释一下就这步不懂

这个老师在干嘛，讲题就好好讲，从第一题开始就火急火燎的，感觉同学啥都会，都不需要讲的感觉，太水了，我们是在听知识点，不是在过幻灯片

D为什么错误