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李同学2025-09-02 22:38:11

老师，所以是期权越临近到期日，theta的绝对值就越大是吗？但是这个图里，如果期权是深度ITM或者深度OTM的话，不是期限越短，绝对值越小了吗？

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回答（1）

黄石2025-09-04 11:16:05

同学你好。像这种临近到期日希腊字母怎么变的话题，我们主要讨论的是接近ATM的这些期权。这个前置条件稍微了解一下就行。

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