如果用课件当中给出的公式应该如何计算

b选项，解释一下为什么要significant at.显著地。并指出谁是原假设，还是说，这道题用的是置信区间法

为什么我不能先算Vcall 然后减去theta对值的影响啊

您好 这个讲义如何打印？

老师好，图片中求VaR的公式，不适用于期权、债券，只适用于股票吗？

C为什么错了？

老师好，这道题是不是也可以不算，根据S大于K的call option，已知德尔塔大于0.5，但不算deep in the money(50与49)，所以德尔塔也不是1；排除几个答案，只能选A

老师好，根据选项，我将B理解成long call，将C理解成short put。如是short put损失最大就是把价格跌完，可是long call是没有限制的，所以认为B风险更大，请问这样理解为什么不对？因为损失最大，不代表风险最大吗

老师能不能解释下Uniform(5,10）代表什么

看到平台上一个老师的解答说期权价值就是期权费，期权价格可以理解为current place，那我是不是可以理解成在签订期权时期权费等于current price，那么零时刻，期权价值就等于期权价格